Loi de Fisher
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Découverte en 1925 par Ronald Aymler Fisher (1890-1962), la loi de Fisher est une loi d'échantillonnage. Le symbole F a été donné par Snedecor à la variable de Fisher en 1934. Elle trouve son application dans les test de comparaison de variances et dans des test associés à l'analyse de la variance et à la régression simple et multiple. 1. Lecture de la table de la loi de Fisher
1. Lecture de la table de la loi de Fisher Les valeurs de F sont contenues dans la table qui a été construite pour un niveau de confiance donné ( risque ). Ce niveau de confiance unilatéral est de 0,95 pour la table fournie. Elle fournit les fractiles pour les valeurs supérieures. Pour les valeurs inférieures, on prend l'inverse de la valeur donnée par la table en inversant 1 et 2. Les valeurs d'entrée sont des valeur de (nu : degrés de liberté) correspondant aux estimations des variances que l'on veut tester. 2. Intervalle de confiance d'un quotient de 2 variables d'échantillons.
Si les variances des 2 populations dont sont issus les échantillons
sont égales, ce quotient obéit à une loi de Fisher.
Il est donc possible de constituer un intervalle de confiance pour
un risque choisi. Dans la pratique, si l'on prend la précaution de placer la plus forte des 2 variances au numérateur, il suffit de tester la borne supérieure puisque la valeur obtenue est toujours supérieure à 1. On vérifie donc que :
3. Exemple d'application (test de Snedecor)
La valeur de la table F est 3,07. Elle se trouve à l'intersection de la ligne 1=8 (numérateur) et la colonne 2 =10 (dénominateur)
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